Allocation for iPhone

Popis

Alokácia je výkonný nástroj na analýzu portfólia so strednou odchýlkou, ktorý využíva rutinu optimalizácie roja častíc na určenie optimálneho rozdelenia portfólia na základe vašej osobnej chuti riskovať.

Alokácia poskytuje 10 rôznych indexov, ktoré si môžete vybrať, aby reprezentovali svoje portfólio. Indexy predstavujú nasledujúce triedy investičných aktív:

S&P 500 -> Veľká trhová kapitalizácia Americké akcie

Rast S&P 500 -> Veľká trhová kapitalizácia Rast akcií v USA

Hodnota S&P 500 -> Akcie s veľkou trhovou kapitalizáciou v USA

Russell 2000 -> Malá trhová kapitalizácia Americké akcie

Rast Russell 2000 -> Malá trhová kapitalizácia Rastové akcie v USA

Hodnota Russell 2000 -> Malá trhová kapitalizácia Hodnotové akcie v USA

MSCI EAFE -> Non-U.S. Akcie na rozvinutých trhoch

Barclays US Agg Bond -> Trh s dlhopismi investičného stupňa

FTSE Nareit Všetky REIT -> Trh REIT kótovaných v USA (realitné investičné trusty)

Zlato -> Trhová cena zlata

Existuje mnoho investovateľných podielových fondov a fondov obchodovaných na burze, ktoré sa snažia napodobniť výkonnosť každého z týchto desiatich populárnych indexov.

Funkcie aplikácie zahŕňajú:

1. Ročné výnosy od roku 1980 pre 10 populárnych indexov

2. Výkonná rutina Particle Swarm Optimization

3. Rozsiahle parametre optimalizácie reprezentujúce váš osobný rizikový profil

4. Obrazovka s výsledkami s výsledkami simulácie, vstupmi a časovou pečiatkou

5. Schopnosť uložiť snímky obrazovky s výsledkami v plnom rozlíšení pre budúce použitie

Alokácia funguje takto:

1. Vyberte si až desať rôznych indexov, ktoré predstavujú záujmové triedy aktív.

2. Zadajte bezrizikovú sadzbu klepnutím na príslušné číselné pole a pomocou kontextovej klávesnice.

3. Zvoľte si cieľ optimalizácie (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk, alebo Max Utility.

4. Ak zvolíte Max Utility, musíte posunutím posúvača nastaviť aj číslo odvrátenia rizika.

5. Ak ste si vybrali veľa indexov, možno budete musieť zvýšiť číslo Swarm Size a/alebo počet Iterácií pre optimalizáciu.

6. Klepnutím na tlačidlo optimalizácie na obrazovke indexov vykonáte analýzu.

7. Klepnutím na tlačidlo filmu uložíte obrázok výsledkov.

8. Ohodnoťte aplikáciu, ak sa vám páči, aby ste pomohli ostatným objaviť tento nástroj.

Poznámky:

1. Výnos 10-ročných pokladničných zmeniek sa často používa ako bezriziková sadzba, ale mali by ste použiť akúkoľvek úrokovú sadzbu, ktorú považujete za najlepšiu.

2. Sharpe Ratio predstavuje výnos na podielové riziko portfólia a pri výpočte používa bezrizikovú sadzbu.

3. Keď optimalizujete na základe Max Utility, číslo averzie voči riziku sa používa ako miera vašej averzie voči riziku. Averzia voči riziku sa pohybuje od 0 do nekonečna. Averzia voči riziku 0 predstavuje postoj „neutrálny voči riziku“ a poskytne rovnaký výsledok ako maximálny výnos. Averzia k riziku 100 predstavuje postoj „veľmi averzia k riziku“ a bude približne rovnaký ako výsledok minimálneho rizika. Nastavenie Averzia voči riziku medzi 0 a 100 môže byť použité na vyjadrenie vášho špecifického rizikového postoja.

Som inžinier, nie finančný odborník. Všetko, čo súvisí s touto aplikáciou, odráža moje vlastné názory a nemalo by sa považovať za finančné poradenstvo.

** Dúfam, že si stiahnete alokáciu a objavíte jej silu ako investičného nástroja **