| Verzia | 5.1 |
|---|---|
| Vydavateľ | Business Spreadsheets |
| Dátum vydania | 30. 10. 2015 |
| Dátum pridania | 30. 10. 2015 |
| Požiadavky OS | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Požiadavky | Microsoft Excel 97 or higher |
| Celkový počet stiahnutí | 2 783 |
| cena | Free to try |
Popis
Šablóna Portfolio Optimization identifikuje optimálne kapitálové váhy pre portfólio finančných investícií, ktoré poskytuje najvyššiu návratnosť pri najnižšom riziku na základe profilu rizika návratnosti a korelácie medzi jednotlivými investíciami. Návrh modelu optimalizácie portfólia umožňuje jeho aplikáciu na portfóliá finančných nástrojov alebo obchodných tokov. Šablóna na optimalizáciu portfólia je intuitívna a flexibilná s ikonami pomocníka, ktoré pomáhajú pri zadávaní a interpretácii výstupných výsledkov. Zadávanie historických údajov pre analýzu je podporené možnosťami špecifikácie absolútnych cien alebo výnosov, počtu aktuálnych držaných jednotiek a nástrojom na stiahnutie údajov o finančnom trhu za dlhé časové obdobia z internetu. Pokročilé možnosti optimalizácie zahŕňajú nastavenie minimálnych a maximálnych obmedzení pre váhy v optimálnom portfóliu a možnosti analýzy rizika pre celkovú volatilitu podľa Sharpeovho pomeru, riziko poklesu alebo poloodchýlku pri pomere Sortino a zisk/stratu pri pomere Omega. Optimalizácia analyzuje pravdepodobnosť dosiahnutia cieľovej návratnosti prostredníctvom simulácie Monte Carlo. Výsledky optimalizácie portfólia sú zobrazené s váhovými grafmi a rozdeleniami výnosov, ako aj požadovanými akvizíciami a likvidačnými akciami. Proces optimalizácie šetrí možné portfóliá pozdĺž okrajov efektívnej hranice. Na analýzu je možné následne načítať kľúčové profily pre minimálny a maximálny výnos, riziko a pomery. Technická analýza je vybavená spätne testovanou celkovou návratnosťou z obchodovania so signálmi a automatickou optimalizáciou konštánt technickej periódy pre každú investíciu alebo celkové portfólio, čo vedie k najvyššej spätne testovanej návratnosti. Indikátory technickej analýzy s podrobným grafom a analýzou spätného testovania zahŕňajú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), rýchlosť zmeny (ROC), kĺzavý priemer konvergencie/divergencie (MACD), index relatívnej sily (RSI) a Bollingerove pásma. Šablóna je kompatibilná s Excelom 97-2013 pre Windows a Excel 2011 alebo 2004 pre Mac ako riešenie optimalizácie portfólia viacerých platforiem.
