Portfolio Optimization for Mac
| Verzia | 5.1 |
|---|---|
| Vydavateľ | Business Spreadsheets |
| Dátum vydania | 30. 10. 2015 |
| Dátum pridania | 30. 10. 2015 |
| Požiadavky OS | Mac OS X 10.4 PPC, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.5 PPC, Mac OS X 10.11, Macintosh, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.4 Intel, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.5 Intel |
| Požiadavky | Excel 2004, 2011 or 2016 for Mac |
| Celkový počet stiahnutí | 776 |
| cena | Free to try |
Popis
Šablóna Portfolio Optimization identifikuje optimálne kapitálové váhy pre portfólio finančných investícií, ktoré poskytuje najvyššiu návratnosť pri najnižšom riziku na základe profilu rizika návratnosti a korelácie medzi jednotlivými investíciami. Návrh modelu optimalizácie portfólia umožňuje jeho aplikáciu na portfóliá finančných nástrojov alebo obchodných tokov. Šablóna na optimalizáciu portfólia je intuitívna a flexibilná s ikonami pomocníka, ktoré pomáhajú pri zadávaní a interpretácii výstupných výsledkov. Zadávanie historických údajov pre analýzu je podporené možnosťami špecifikácie absolútnych cien alebo výnosov, počtu aktuálnych držaných jednotiek a nástrojom na stiahnutie údajov o finančnom trhu za dlhé časové obdobia z internetu. Pokročilé možnosti optimalizácie zahŕňajú nastavenie minimálnych a maximálnych obmedzení pre váhy v optimálnom portfóliu a možnosti analýzy rizika pre celkovú volatilitu podľa Sharpeovho pomeru, riziko poklesu alebo poloodchýlku pri pomere Sortino a zisk/stratu pri pomere Omega. Optimalizácia analyzuje pravdepodobnosť dosiahnutia cieľovej návratnosti prostredníctvom simulácie Monte Carlo. Výsledky optimalizácie portfólia sú zobrazené s váhovými grafmi a rozdeleniami výnosov, ako aj požadovanými akvizíciami a likvidačnými akciami. Proces optimalizácie šetrí možné portfóliá pozdĺž okrajov efektívnej hranice. Na analýzu je možné následne načítať kľúčové profily pre minimálny a maximálny výnos, riziko a pomery. Technická analýza je vybavená spätne testovanou celkovou návratnosťou z obchodovania so signálmi a automatickou optimalizáciou konštánt technickej periódy pre každú investíciu alebo celkové portfólio, čo vedie k najvyššej spätne testovanej návratnosti. Indikátory technickej analýzy s podrobným grafom a analýzou spätného testovania zahŕňajú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), rýchlosť zmeny (ROC), kĺzavý priemer konvergencie/divergencie (MACD), index relatívnej sily (RSI) a Bollingerove pásma. Šablóna je kompatibilná s Excelom 97-2013 pre Windows a Excel 2011 alebo 2004 pre Mac ako riešenie optimalizácie portfólia viacerých platforiem.
